Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Abstract

Η παρούσα εργασία εξετάζει λεπτομερώς την έννοια του τραπεζικού κινδύνου και κυρίως εστιάζει την ανάλυσή τους σε μία σπουδαία κατηγορία αυτού, του πιστωτικού κινδύνου. Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι ο πιστωτικός κίνδυνος είναι κυρίως αυτή η μορφή κινδύνου που απασχολεί σε μεγαλύτερο βαθμό το τραπεζικό σύστημα. Είναι ο κλασσικότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει το τραπεζικό σύστημα και ελλοχεύει σε όλες τις συναλλαγές δανειοδότησης και χρηματοδότησης. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί σημαντικές μέθοδοι για τη μέτρηση και διαχείριση του προαναφερθέντος κινδύνου και κυρίως αυτό οφείλεται στην ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η παγκόσμια οικονομία. Στην ανάπτυξη αυτή έχουν συμβάλλει σημαντικά και οι εποπτικές αρχές του τραπεζικού συστήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σύσταση τους Βασιλείας, όπου σύμφωνα με τις επιταγές της πρέπει να υπάρχουν αναπτυγμένοι μηχανισμοί και μέθοδοι ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι τράπεζες να διαχειρίζονται τον πιστωτικό κίνδυνο, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται ενδεχόμενες χρηματοπιστωτικές κρίσεις, οι οποίες έχουν καταστροφικές συνέπειες τόσο σε οικονομικά όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Λόγω των διαφόρων δυσκολιών μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου, το τραπεζικό σύστημα έχει οδηγηθεί σε μία πληθώρα εναλλακτικών μεθόδων, ώστε να καταλήγουν στα επιθυμητά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, στη συνέχεια τους εργασίας γίνεται μελέτη της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου τους Εθνικής Τράπεζας και της τράπεζας Πειραιώς.

This paper examines in detail the concept of banking risk and mainly focuses its analysis on credit risk. It is easily understood that credit risk is the main type of risk that interests the banking sector. Credit risk is the classic risk that the banking system faces. In recent years financial institutions have developed important methods for measuring and managing risk and this was due to the speed with which the global economy has been developed. In the development of these methods supervisors of the banking system have contributed significantly. A typical example is the recommendation of Basel, where according to its requirements financial institutions must develop mechanisms and processes in order to manage credit risk, so as to avoid potential financial crises, which have disastrous consequences both economically and socially. Due to various difficulties in measuring credit risk, the banking system has led to a creation of alternative methods in order to achieve its goals. Another one very important issue of this paper is the examination of the credit risk management of National Bank and Piraeus Bank.